Siamo lieti di presentarvi il TRACK RECORD dei nostri Trading System aggiornato al 25/1/2013.

COMMENTI

A differenza del precedente aggiornamento effettuato in data 12/10/2012, si precisa che i risultati presentati ora derivano da operazioni realmente eseguite sulle nostre piattaforme. Pertanto, oltre agli eventuali slippage, comprendono anche le commissioni di negoziazione (da un minimo di 6 euro per trade nel caso di mini FTSE/MIB o EUROSTOXX50 ad un massimo di 16 dollari per trade sul contratto GOLD).

Complessivamente ci riteniamo soddisfatti di questo primo e breve periodo di concreta applicazione dei nostri sistemi automatici di trading, anche se dobbiamo migliorare ancora e superare alcune fasi di criticità. Tra le principali modifiche che andremo ad apportare ai codici proprietari riguardano i futures e-mini S&P500, e-mini NASDAQ100 e GOLD, mentre sarà necessario perfezionare alcuni filtri di volatilità su futures FTSE/MIB e DAX (che hanno sofferto durante la prolungata ed ampia congestione del periodo autunnale del 2012). Infine, verrà rimodellato anche il money management sul future EUROSTOXX50, a causa del numero eccessivo di falsi segnali; probabilmente si tratta di una specificità del mercato, dato che anche il portafoglio azionario EUR1-D risente dello stesso problema.

Infine, si segnala che i risultati migliori sono stati ottenuti attraverso un’adeguata combinazione dei singoli TS sui vari futures. Come si evince dall’analisi dei 5 portofogli FUT-D, infatti, sia a livello statistico che di Equity line, solo una buona diversificazione per strumento finanziario e strategia permette al capitale di crescere costantemente nel tempo e con una bassa volatilità.