Il fatto che, nel corso di una seduta di Borsa, alcuni prezzi vengano eseguiti con una frequenza maggiore di altri, ha spinto l’autore a voler approfondire questi aspetti del trading con lo scopo di ottenere delle misurazioni concrete del fenomeno. Una risposta soddisfacente è stata trovata nello studio della Tick Distribution, ossia una innovativa e ben intelligibile rappresentazione grafica dei volumi scambiati per ogni singolo livello di prezzo. Il libro descrive una particolare strategia di trading intraday basata proprio sull’osservazione di questa tipologia di volumi, sviluppata autonomamente nel corso degli ultimi due anni con una personalissima interpretazione del mercato e del comportamento degli operatori, comprese le mani forti. Il consistente accumulo dei volumi nelle varie aree di prezzo permette di individuare delle caratteristiche configurazioni grafiche a forma di “campana”, ruotate su un fianco, i cui bordi corrispondono ai livelli di breakout che forniranno i segnali operativi di acquisto e/o vendita. Si tratta di una strategia discrezionale che presenta il vantaggio di poter essere applicata su tutti gli strumenti finanziari negoziati sulle varie Borse mondiali, con una spiccata preferenza per i futures e i titoli azionari più liquidi. In merito all’operatività, si segnala che la tecnica non è affatto frenetica (time-frame a 15 minuti) e che può arrivare a generare al massimo 7-8 trade al giorno, selezionando qualitativamente le operazioni da effettuare. I numerosi esempi descritti alla fine del libro permettono di avere una panoramica completa della casistica operativa che è possibile incontrare sul mercato, con lo scopo di aiutare anche il trader meno esperto ad interpretare correttamente il movimento dei prezzi.